Un par de consejos para que perfiles mejor tu sistema de trading

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Un par de consejos para que perfiles mejor tu sistema de trading

En todo proceso de confección de un sistema de trading hay que decidir qué tipos de entrada vamos a realizar. Habrá traders, con un estilo algo más “agresivo”, que prefieran operaciones que aún no tienen un contexto demasiado favorable pero con un potencial de recorrido mayor.  Y otros, que sin embargo, prefieran operaciones que se enmarquen en un contexto más claro y con la línea de menor resistencia más definida, aunque para ello tengan que sacrificar parte del recorrido.

Dentro del primer grupo podríamos hacer entradas tipo “taponcillo” (vela de rango estrecho con mucho volumen al llegar a una zona de soporte/resistencia significativo) o  tipo “corte de mini 0-H en correcciones de grado menor“. Y dentro del segundo, entradas  tipo “BACK con reacumulación/redistribución en C” o “cortes de B-Horizontal de correcciones más definidas“. Ninguna es a priori, mejor que otra. Todo dependerá de cómo nos sintamos al realizarlas. Lo importante es que todas cumplan con tres requisitos:

1. Que hayamos visto posicionarse con anterioridad al “dinero profesional“.

2. Que tengamos claro donde está la línea de menor resistencia.

3. Y que la oferta/demanda flotante se hayan retirado.

Una vez sepamos nuestras “entradas ideales”, deberíamos ponerles nombres. Esto puede parecer una tontería, pero ayuda a simbolizar pautas de mercado. Por ejemplo, en mi época de FHI llamábamos a las entradas “N1” y “N2”, en su versión “conservadora” y “precoz”. Aitor Zárate, a sus entradas les pone nombres extraños, como “no-name” o “conejito”. O  Paco Gómez, que utiliza frases como “una oveja en la M30” , “descosio” o “estampitas”, que nos ayudan a entender el mercado. Esta práctica podría parecer algo infantil pero creanme que no lo es.

Por lo tanto, el primer consejo sería “poner nombres divertidos” a las operaciones.

El segundo consejo es valorar la calidad con las que las ejecuto. Me explico. Una operación, básicamente, podemos ejecutarla de tres formas:

A. A la perfección: siguiendo todos los criterios preestablecidos.

B. Moderadamente bien: alguno de los requisitos me lo salto, aunque en su conjunto es una operación que se ajusta a sistema.

C. Rematadamente mal: ejecutadas sin seguir ningún tipo de regla.

Obviamente todas nuestras operaciones deberían ser tipo “A”, pero somos humanos y algunas terminarán siendo tipo “B” y otras, por desgracia incluso tipo “C”. Cuando hablamos de calidad  no me refiero a ganar o perder. Ojo,  eso es un factor que no podemos controlar en el momento de darle al botón de la entrada. Hablamos de calidad a la hora de ceñirnos a las normas que nos hemos obligado a seguir, independientemente que la operación salga positiva o negativa

Realizar un estudio de nuestra operativa por calidad nos va a proporcionar algunos beneficios. Por ejemplo, el simple hecho de llevar un registro de nuestras operaciones nos incentivará a que nos ciñamos al sistema con mayor disciplina, o por ejemplo a darnos cuenta de si, efectivamente, cuando lo hacemos conseguimos mejores resultados.

Si hacemos ambas cosas (poner nombres divertidos a las operaciones y medir la calidad de cada ejecución) podremos analizar mejor qué tal estamos operando y tomar decisiones del tipo: ” dejo de hacer esta entrada porque siempre que la hago me precipito y acabo perdiendo“, o, “sólo haré este tipo de operación porque su efectividad es muy elevada“.

En la hoja Excel que le acabo de dar a los alumnos del curso online , estos se analiza  de forma automática y muy eficiente.  Por ejemplo, imaginemos que nuestras operaciones se llaman “Gordon Brown” (por ser la más conservadora), “A mi no me engañas” (la típica de volumen de parada que parece que se va a un lado con intención y era justo lo contrario”, “La cabra mecánica“(mi corte de 0-Horizontal, porque hay que estar como una cabra para hacerla) y “Taponcillo“.

Pues bien, en base a los resultados que nuestra Excel nos aporta (y que podemos ver en el cuadro  de abajo) podríamos llegar a la conclusión de que tenemos que dejar de hacer las entradas tipo  “Gordon Brown” y buscar más las “a mi no me engañas”.

Tipo de operación

 

Analizando esto mismo en un gráfico de burbujas vemos cómo la entrada “a mi no me engañas” acierta muchas veces y da muchos puntos.

 

Tipo de operación burbuja

 

En cuanto a la calidad, podemos ver como las tipo A, efectivamente nos aportan casi todos los beneficios, con un porcentaje de aciertos muy elevado (75%), y en cambio, las tipo C, solo nos traen penurias.

Calidad de operación

 

O analizando esto mismo con burbujas vemos cómo las tipo A van muy bien y merece la pena ceñirse al sistema.

Calidad de operación burbuja

 

En definitiva,  definir un sistema es algo más complejo que solo esto, pero empezar por nominar las entradas y medir el grado de efectividad al ejecutarlas es un buen paso para empezar a trabajar. Te animo a que lo hagas,  apunta tus operaciones y luego analiza los resultados. Esto te ayudará a conocer tu sistema y a valorar qué cosas tienes que cambiar o qué cosas tienes que potenciar.

Espero que te haya servido de ayuda este artículo.

Nos vemos en Chicago.

 

Sobre Enrique DIAZ

(BA) Business Administration por la Anglia Polytechnic University (UK) y Master en Análisis Bursátil, Inversiones Financieras y Valoración de empresas , especializado en filosofía Wyckoff y teoría de Elliott. Fundador de Revista de Trading.

By | 2016-12-07T12:24:10+01:00 Mayo 30th, 2015|Blog|Comentarios desactivados en Un par de consejos para que perfiles mejor tu sistema de trading