Retro Trading: explicación del Volumen de Parada en el año 2008

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Retro Trading: explicación del Volumen de Parada en el año 2008

En 2008, cuando colaboraba con Peio Zárate en fHI, traje a los alumnos un concepto que aún no se trabajaba en las aulas: el volumen de parada. Hasta entonces cada aumento del volumen con desplazamiento del precio se planteaba como un impulso, susceptible de realizar luego una corrección para realizar luego otro impulso. Pero eso sabemos que no siempre tiene que ser así. El volumen de parada se convirtió desde entonces en una de las mejores pistas para medir la intención del profesional.

Téngase en cuenta que el volumen de parada era un concepto que aprendí de Tom Williams y más tarde de las lecturas de Richard Wyckoff.
Como curiosidad: se puede ver como aún utilizábamos el MACD de Volumen, y como las situaciones impulsivas y postimpulsivas las denominábamos N1 y N2.

Sobre Enrique Valde Diaz

(BA) Business Administration por la Anglia Polytechnic University (UK) y Master en Análisis Bursátil, Inversiones Financieras y Valoración de empresas , especializado en filosofía Wyckoff y teoría de Elliott. Fundador de Revista de Trading.

By | 2016-12-07T12:23:26+01:00 Octubre 7th, 2016|Blog|Comentarios desactivados en Retro Trading: explicación del Volumen de Parada en el año 2008